商業(yè)銀行業(yè)務與經(jīng)營復習資料

  1.中間業(yè)務概念商行的中間業(yè)務一般包括哪些？P165
　　
　　1）結算業(yè)務國內(nèi)結算的工具（銀行本票，支票，匯票）、結算方式（8種，P169）
　　
　　2）匯況業(yè)務
　　
　　3）信托業(yè)務特征、職能、主要形式P175
　　
　　4）租賃業(yè)務現(xiàn)代租賃兩個性質(zhì)、特征、主要形式P179
　　
　　5）代理業(yè)務主要種類
　　
　　6）信用卡業(yè)務功能
　　
　　7）咨詢業(yè)務
　　
　　2.表外業(yè)務（中間業(yè)務的一部分，與信用有關的那部分中間業(yè)務）
　　
　　概念P188，直接動機（規(guī)避監(jiān)管理，保持形象P189）
　　
　　通常將有風險的表外業(yè)務分為三類：（1）擔保和類似的或有負債（2）承諾（3）與利率或匯率有關的或有項目；
　　
　　表外業(yè)務的風險及管理
　　
　　3.資產(chǎn)證券化
　　
　　概念P198，資產(chǎn)證券化的條件（資產(chǎn)、完善的證券化市場、機構、法律、技術）
　　
　　簡答：資產(chǎn)證券化對銀行經(jīng)營的意義P204
　　
　　u國際業(yè)務
　　
　　1.概況
　　
　　國際業(yè)務產(chǎn)生三個原因：國際游資大量過剩；跨國公司發(fā)展；跨國銀行的發(fā)展
　　
　　具體原因：5點P209
　　
　　2.國際結算業(yè)務
　　
　　概念：國際結算，現(xiàn)金結算，非現(xiàn)金結算，清算，結算（P211）
　　
　　國際結算支付工具：（1）匯票（2）本票和支票（3）信用卡
　　
　　基本方式（1）順匯方式——外匯支付型（2）逆匯方式——外匯收取型（3）環(huán)球金融電訊系統(tǒng)SWIFT
　　
　　3.國際信貸業(yè)務
　　
　　1）貿(mào)易融資（進出口押匯、打包貸款、銀行承況、代理融通）
　　
　　2）國際商業(yè)貸款
　　
　　按貸款對象：個人貸款、企業(yè)貸款、銀行間貸款、對外國政府和央行貸款；
　　
　　按期限：短期、中期、長期；
　　
　　按貸款銀行：單一銀行貸款、多銀行貸款（參與制貸款與辛迪加貸款）；
　　
　　主要形式是出口信貸與銀團貸款
　　
　　出口信貸概念P223，分為買方信貸與賣方信貸
　　
　　銀團貸款概念P224，中長期信貸大多采取銀團貸款的原因P225；銀團貸款種類（定期貸款、循環(huán)貸款、直接銀團貸款、間接銀團貸款、備用貸款、以備用信用證提供擔保的貸款）；參與者（牽頭行、管理行、代理行、參與行、安排行）
　　
　　4.外匯業(yè)務
　　
　　概念：外匯、匯率、直接標價法、間接標價法、外匯市場
　　
　　業(yè)務種類：即期買賣業(yè)務、遠期外匯業(yè)務、外匯掉期業(yè)務、外匯期貨業(yè)務外匯期權
　　
　　外匯業(yè)務的風險：決策風險、匯價風險、信用風險、交易員交收員風險、國家風險
　　
　　u經(jīng)營管理理論
　　
　　1.理論沿革：
　　
　　1）資產(chǎn)管理理論
　　
　　背景：20-60年代，金融市場不發(fā)達，金融機構以商業(yè)銀行為主；銀行資金來源渠道固定，因此經(jīng)營重點在資產(chǎn)業(yè)務上
　　
　　代表理論：P244
　　
　　A、商業(yè)貸款理論，即真實票據(jù)理論或自動清償理論。主要觀點：商業(yè)資產(chǎn)來源主要是流動性強的活期存款，應此貸款應集中于短期自償性貸款。
　　
　　B、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移能力理論。銀行流動性的強弱聯(lián)決于資產(chǎn)的迅速變現(xiàn)能力，因此保持資產(chǎn)流動性的最好方法是持有可轉(zhuǎn)換的資產(chǎn)。
　　
　　C、預期收理論。銀行流動性取決于借款人的預期收入，而不是貸款期限的長短。
　　
　　2）負債管理理論
　　
　　背景：與50-60年代經(jīng)濟、金融環(huán)境變化相適應。P246
　　
　　主張：以負債方法來保證銀行流動性的需要。積極主動通過借入資金方式來維持流動性，支持資產(chǎn)規(guī)模擴張，獲取更高的盈利水平。
　　
　　3）資產(chǎn)負債綜合管理理論
　　
　　背景：70年代中后期，市場利率大幅上升，單純的負債管理已不適應需要。
　　
　　主張銀行應對資產(chǎn)負債兩方面業(yè)務進行全方位、多層次管理，保證資產(chǎn)負債繪聲繪色調(diào)整的及時性、靈活性，以此保證流動性供給能力。
　　
　　2.現(xiàn)代銀行資產(chǎn)負債管理方法：
　　
　　1）利率風險與銀行收益
　　
　　銀行資產(chǎn)風險主要有兩種：一是信貸風險，二是利率風險；
　　
　　控制利率風險主要是從減少證券價格對利率變化敏感和諧和減少利率波動幅度兩個方面考慮。資金缺口管理和持續(xù)期管理是利率風險管理的主要方法
　　
　　2）利率敏感性缺口管理，概念（是銀行在對利率進行預測的基礎上，調(diào)整計劃期利率敏感性的資產(chǎn)與負債的對比關系，規(guī)避利率風險或從中提高利潤水平的方法）
　　
　　衡量敏感度兩種指標：利率敏感性缺口和利率敏感比率。
　　
　　利率敏感性資產(chǎn)與負債，是指那些在一定時期內(nèi)到期的或需要根據(jù)最新市場市場利率重新確定利率的資產(chǎn)與負債。
　　
　　利率敏感性缺口=利率敏感資產(chǎn)—利率敏感負債
　　
　　利率敏感比率=利率敏感資產(chǎn)/利率敏感負債
　　
　　缺口管理的措施：利率上升，減少負缺口，力爭正缺口。
　　
　　3.我國商行資產(chǎn)負債管理（論述P254）
　　
　　我國管理經(jīng)歷了統(tǒng)存統(tǒng)貸階段、差額包干管理階段、實貸實存管理階段和貸款限額下的資產(chǎn)負債比例管理階段
　　
　　現(xiàn)狀：我國目前處在市場經(jīng)濟體制的轉(zhuǎn)型期，國有商行要按國際慣例進行資產(chǎn)負債管理，受自身的經(jīng)營機制和外部經(jīng)營環(huán)境的若干制約因素。1、利率機制；2、金融市場；3、商行自身經(jīng)營機制；4、貸款企業(yè)方面
　　
　　因此我國目前仍是局限于資產(chǎn)管理上，從具體方法上看是采取了資產(chǎn)負債比例管理。
　　
　　資產(chǎn)負債比例管理是央行按《巴塞爾協(xié)議》對商行實施的監(jiān)管措施。包括宏觀、微觀兩個層次。宏觀上央行對商行進行比例管理；微觀上是商行自身的比例管理。
　　
　　推行資產(chǎn)負債比例管理是我國金融改革深化的一個重要標志。首先、銀行要盡快實現(xiàn)兩個根本性轉(zhuǎn)變（一是機構設置由外延擴張型向內(nèi)涵效益型轉(zhuǎn)變，二是信貸資產(chǎn)運用由粗放型經(jīng)營向集約型）；其次，要加強資產(chǎn)負債比例管理體系的建設；第三，人行要切實轉(zhuǎn)變職能，積極改進金融監(jiān)管體系；最后，積極發(fā)展金融市場，健全傾向政策工具，加快企業(yè)制度建設，轉(zhuǎn)換政府職能，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。
　　
　　u風險管理
　　
　　1.概述概念P259
　　
　　銀行的風險特征？P259
　　
　　風險的成因？
　　
　　風險的種類從性質(zhì)上（靜態(tài)和動態(tài)）；從產(chǎn)生原因（國家風險、法律風險、市場風險、匯率風險、流動性風險、信用風險和經(jīng)營風險）；從表現(xiàn)形態(tài)（有形風險和無形風險）；從作用強度上（高度風險、中度、低度）；從賠償對象（賠本、賠息、賠利）
　　
　　2.風險的識別和估計
　　
　　識別方法：財務報表分析法，風險樹搜尋法，專家意見法。
　　
　　估計方法：概率統(tǒng)計方法，概率分布方法。
　　
　　3.風險管理
　　
　　風險管理的內(nèi)容主要包括：風險預防、風險規(guī)避、風險分散、風險抑制、風險補償。