2019年4月自考商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)真題試卷

2019年4月自考商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)真題試卷

課程代碼:00072

請(qǐng)考生按規(guī)定用筆將所有試題的答案涂、寫(xiě)在答題紙上。

選擇題部分

注意事項(xiàng):

1.答題前,考生務(wù)必將自己的考試課程名稱(chēng)、姓名準(zhǔn)考證號(hào)用黑色字跡的簽字筆或鋼筆填寫(xiě)在答題紙規(guī)定的位置上。

2.每小題選出答案后,用2B鉛筆把答題紙上對(duì)應(yīng)題目的答案標(biāo)號(hào)涂黑。如需改動(dòng),用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案標(biāo)號(hào)。不能答在試題卷上。

一、單項(xiàng)選擇題:本大題共20小題,每小題1分,共20分。在每小題列出的備選項(xiàng)中只有一項(xiàng)是最符合題目要求的,請(qǐng)將其選出。

1.歷史上第一家股份制銀行是

A.花旗銀行

B.匯豐銀行

C.英格蘭銀行

D.大通銀行

2.下列屬于衍生金融工具的是

A.股票

B.債券

C.期貨

D.票據(jù)

3.銀行最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是

A.股東大會(huì)

B.董事會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)

D.行長(zhǎng)辦公室

4.下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)原則的是

A.安全性

B.可控性

C.流動(dòng)性

D.盈利性

5.商業(yè)銀行安全性分析的指標(biāo)不包括

A.資本充足率

B.不良資產(chǎn)率

C.權(quán)益資本比率

D.流動(dòng)比率

6.下列籌資方式中,所籌措到的資本屬于商業(yè)銀行內(nèi)源資本的是

A.優(yōu)先股

B.留存收益

C.普通股

D.債務(wù)資本

7.按照《巴塞爾協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定,商業(yè)銀行核心資本至少應(yīng)該占全部資本

A.4%

B.8%

C.50%

D.80%

8.按照被提取的可能性,活期存款屬于商業(yè)銀行的

A.波動(dòng)性貨幣負(fù)債

B.主動(dòng)負(fù)債

C.脆弱性貨幣負(fù)債

D.穩(wěn)定性貨幣負(fù)債

9.下列項(xiàng)目中,屬于商業(yè)銀行籌措長(zhǎng)期資金的方式是

A.向中央銀行借款

B.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)

C.發(fā)行金融債券

D.同業(yè)拆借

10.商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求是指

A.銀行在適當(dāng)時(shí)機(jī)出售證券獲利的需求

B.客戶(hù)提取存款和新增貸款的需求

C.銀行員工在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行崗位輪換的需求

D.客戶(hù)提取存款和銀行收回貸款的需求

11.當(dāng)商業(yè)銀行庫(kù)存現(xiàn)金過(guò)多時(shí),下列說(shuō)法正確的是

A.流動(dòng)性下降,盈利性上升

B.流動(dòng)性上升,盈利性上升

C.流動(dòng)性上升,盈利性下降

D.流動(dòng)性下降,盈利性下降

12.被稱(chēng)為公債的債券是

A.短期國(guó)家債券

B.中長(zhǎng)期國(guó)家債券

C.企業(yè)債券

D.金融債券

13.由于通貨膨脹而使商業(yè)銀行的投資受損被稱(chēng)為

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.利率風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)

14.如果銀行以100元的價(jià)格購(gòu)入一張票面收益率為10%的證券,如果在持有該證券期間,通貨膨脹率為12%,則銀行的實(shí)際收益率為

A.-4%

B.-2%

C.2%

D.4%

15.下列金融工具中,投資風(fēng)險(xiǎn)最小的是

A.中央政府債券

B.地方政府債券

C.公司債券

D.公司股票

16.以下表外業(yè)務(wù)中,屬于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的是

A.貸款承諾

B.信用證

C結(jié)算業(yè)務(wù)

D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議

17.買(mǎi)賣(mài)雙方權(quán)利和義務(wù)不對(duì)等的衍生金融工具是

A.遠(yuǎn)期

B.期貨

C.互換

D.期權(quán)

18.辛迪加貸款是指

A.多家銀行組成銀團(tuán),向一家企業(yè)提供貸款

B.進(jìn)口國(guó)銀行向出口商提供貸款

C.一家銀行對(duì)一家企業(yè)提供巨額貸款

D.出口國(guó)銀行向進(jìn)口商提供貸款

19.利率敏感性缺口管理是調(diào)整計(jì)劃期內(nèi)

A.利率敏感性資產(chǎn)與存款的關(guān)系

B.利率敏感性負(fù)債與存款的關(guān)系

C.利率敏感性資產(chǎn)與負(fù)債的關(guān)系

D.利率敏感性現(xiàn)金與存款的關(guān)系

20.商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制時(shí),經(jīng)常利用遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)和金融期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值,這屬于下列哪一種風(fēng)險(xiǎn)控制策略的具體運(yùn)用

A.規(guī)避策略

B.對(duì)稱(chēng)策略

C.分散策略

D.轉(zhuǎn)移策略

二、多項(xiàng)選擇題:本大題共10小題,每小題2分,共20分。在每小題列出的備選項(xiàng)中至少有兩項(xiàng)是符合題目要求的,請(qǐng)將其選出錯(cuò)選、多選或少選均無(wú)分

21.分行制的優(yōu)點(diǎn)有

A.易于調(diào)劑資金

B.具有規(guī)模效應(yīng)

C.限制壟斷

D.易于管理

E.風(fēng)險(xiǎn)分散

22.商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表的分析方法主要有

A.比率分析法

B.比較分析法

C.趨勢(shì)分析法

D.因素分析法

E.回歸分析法

23.以商業(yè)銀行對(duì)負(fù)債的調(diào)控為依據(jù),可將商業(yè)銀行的負(fù)債分為

A.短期負(fù)債

B.中期負(fù)債

C.被動(dòng)負(fù)債

D.主動(dòng)負(fù)債

E.長(zhǎng)期負(fù)債

24.商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)包括

A.庫(kù)存現(xiàn)金

B.法定存款準(zhǔn)備金

C.超額準(zhǔn)備金

D.存放同業(yè)存款

E.在途資金

25.國(guó)際上流行的信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型有

A. Credit Risk+模型

B.KM模型

C.VaR模型

D. Credit Metrics模型

. Credit Portfolio View模型

26.商業(yè)銀行證券投資收益的種類(lèi)包括

A.股息收入

B.利息收入

C.利差收益

D.包銷(xiāo)收益

E.代理收益

27.以融資租賃業(yè)務(wù)的具體經(jīng)營(yíng)方式為劃分標(biāo)準(zhǔn),可以將融資租賃業(yè)務(wù)分為

A.單一投資租賃

B.杠桿租賃

C.直接租賃

D.轉(zhuǎn)租賃

E.回租

28.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)國(guó)際銀行業(yè)務(wù)的影響因素有

A.地區(qū)因素

B.個(gè)人因素

C.客戶(hù)因素

D.業(yè)務(wù)發(fā)展因素

E.競(jìng)爭(zhēng)因素

29.下列關(guān)于利率敏感性缺口表述正確的有

A.在正缺口狀態(tài)下,市場(chǎng)利率上升可以帶來(lái)銀行利潤(rùn)的擴(kuò)大

B.在正缺口狀態(tài)下,市場(chǎng)利率下降可以帶來(lái)銀行利潤(rùn)的擴(kuò)大

C.在負(fù)缺口狀態(tài)下,市場(chǎng)利率上升可以帶來(lái)銀行利潤(rùn)的擴(kuò)大

D.在負(fù)缺口狀態(tài)下,市場(chǎng)利率下降可以帶來(lái)銀行利潤(rùn)的擴(kuò)大

E.在零缺口狀態(tài)下,市場(chǎng)利率上升,銀行將保持一個(gè)相對(duì)不變的利潤(rùn)

30.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的基本原則有

A.風(fēng)險(xiǎn)性原則

B.有效性原則

C.審慎性原則

D.獨(dú)立性原則

E.激勵(lì)性原則

非選擇題部分

注意事項(xiàng):

用黑色字跡的簽字筆或鋼筆將答案寫(xiě)在答題紙上,不能答在試題卷上。

三、簡(jiǎn)答題:本大題共5小題,每小題7分,共35分。

31.簡(jiǎn)述《巴塞爾協(xié)議》中銀行附屬資本的構(gòu)成內(nèi)容。

32.簡(jiǎn)述影響銀行庫(kù)存現(xiàn)金的因素。

33.簡(jiǎn)述融資租賃的特點(diǎn)和意義。

34.商業(yè)銀行開(kāi)展國(guó)際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的方式有哪些?

35簡(jiǎn)述商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的基本原理。

四、計(jì)算題:本大題共2小題,每小題5分,共10分。

36.某商業(yè)銀行2011年度有三種主要負(fù)債來(lái)源生息活期存款20億元,CDs80億元,其他定期存款50億元;對(duì)應(yīng)的資金利率為1%,5%和6%;營(yíng)業(yè)成本率1%,0.5%和0.2%;對(duì)應(yīng)的可用資金比率為50%,90%和80%求這家銀行的可用資金成本率。計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù))

37.甲公司向某銀行成功申請(qǐng)1000萬(wàn)元的信用額度,但實(shí)際上只使用了800萬(wàn)元的信用額度,貸款合同中約定的利率為20%。甲公司對(duì)其未使用的信用額度要支付1%的承諾費(fèi),而且銀行要求甲公司必須有相當(dāng)于實(shí)際貸款的20%和未使用信用額度的5%的存款作為補(bǔ)償余額,中央銀行的法定存款準(zhǔn)備金率為10%。試估算銀行貸款的稅前收益率。

五、論述題:本大題共1小題,15分。

38.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的程序包括哪些內(nèi)容?商業(yè)銀行用以防范和控制風(fēng)險(xiǎn)的策略有哪些?