2012年1月金融市場學自考試題

一、單項選擇題(本大題共20小題，每小題1分，共20分) 在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內。錯選、多選或未選均無分。
1.二戰(zhàn)后，布雷頓森林體系下的國際結算貨幣是
A.英鎊 B.美元
C.歐元 D.日元
2.下列不屬于貨幣市場的是
A.同業(yè)拆借市場 B.回購市場
C.票據市場 D.股票市場
3.通常在同業(yè)拆借市場中拆入資金的機構為
A.有超額儲備的金融機構 B.商業(yè)銀行
C.中介機構 D.央行與金融監(jiān)管機構
4.投資者以96美元的折扣價格購買期限為180天，價值為100美元的商業(yè)票據，它的貼現率為
A.2％ B.4％
C.8％ D.16％
5.由出票人簽發(fā)，約定由自己在指定日期無條件支付一定金額給收款人或持票人的票據是
A.銀行承兌匯票 B.商業(yè)匯票
C.本票 D.支票
6.德國一家機構在日本債券市場上發(fā)行的以美元作為計價貨幣的債券是
A.歐洲債券 B.美國債券
C.外國債券 D.國際債券
7.票據貼現的利率與貸款利率的關系是
A.前者比后者高 B.前者比后者低
C.一樣 D.不確定
8.在我國境內公司發(fā)行的，在香港上市的股票被稱為
A.A股 B.B股
C.H股 D.N股
9.若X股份有限公司發(fā)行在外的總股數為5億股，資產總額為10億元，負債總額為4億元，則每股賬面價值為
A.0.8元 B.1.2元
C.2元 D.2.8元
10.股票發(fā)行者只對特定的發(fā)行對象發(fā)行股票的方式是
A.直接發(fā)行 B.間接發(fā)行
C.公募發(fā)行 D.私募發(fā)行
11.QFII是指
A.合格的境外機構投資者 B.合格的境內投資者
C.私人資本基金 D.產業(yè)投資者
12.一國所制定的本國貨幣與基準貨幣之間的匯率是
A.固定匯率 B.浮動匯率
C.基礎匯率 D.套算匯率
13.美元匯率下跌，將導致黃金價格
A.上升 B.下跌
C.不變 D.不確定
14.下列不屬于金融遠期合約特點的是
A.協(xié)議非標準化 B.場外交易
C.實物交割 D.保證金制度
15.賦予期權買者出售標的資產權利的期權是
A.看漲期權 B.看跌期權
C.歐式期權 D.美式期權
16.內外分離型離岸金融市場也被稱為
A.倫敦型離岸金融市場 B.紐約型離岸金融市場
C.新加坡型離岸金融市場 D.避稅港型離岸金融市場
17.市場價格已經充分反映出所有過去證券價格信息(成交價、成交量等)的市場被稱為
A.強式有效市場 B.半強式有效市場
C.弱式有效市場 D.無效市場
18.若某證券有30％的概率獲得30％的收益率，50％的概率獲得10％的收益率，20％的概率獲得－10％的收益率，則該證券的期望收益率為
A.10％ B.12％
C.14％ D.16％
19.給投資者帶來同樣投資效用的預期收益率和風險的所有組合被稱為
A.無差異曲線 B.可行域
C.有效證券組合 D.最小方差組合
20.依法制定和執(zhí)行貨幣政策的機構是
A.國務院 B.中國人民銀行
C.銀監(jiān)會 D.證監(jiān)會

二、多項選擇題(本大題共5小題，每小題2分，共10分)
在每小題列出的五個備選項中至少有兩個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內。錯選、多選、少選或未選均無分。
21.金融資產一般具有的特征有
A.期限性 B.收益性
C.流動性 D.安全性
E.風險性
22.對于期限較長的債券來說
A.流動性較強 B.收益較低
C.流動性較差 D.收益較高
E.風險較大
23.股份有限公司申請上市必須符合的條件有
A.公司股本總額不少于人民幣1億元
B.公司最近3年連續(xù)盈利
C.向社會公開發(fā)行的股份占公司股份的25％以下
D.公司最近3年無重大違法行為
E.國務院規(guī)定的其他條件
24.金融衍生品市場中的主要的交易者類型有
A.投資者 B.投機者
C.套期保值者 D.套利者
E.價格發(fā)現者
25.影響股票價格的因素有
A.公司盈利水平 B.公司股利政策
C.股份分割 D.行業(yè)因素
E.宏觀經濟因素

三、名詞解釋題(本大題共4小題，每小題3分，共12分)
26.資產證券化
27.風險
28.遠期利率協(xié)議
29.離岸金融市場

四、簡答題(本大題共5小題，每小題6分，共30分)
30.簡述金融市場的配置功能。
31.簡述票據的特征。
32.簡述證券投資基金的作用。
33.簡述金融期貨合約的特點。
34.簡述股票的承銷方式。

五、論述題(本大題共2小題，每小題14分，共28分)
35.試述金融衍生品的作用。
36.試述我國現行金融市場監(jiān)管體制存在的問題。