2010年1月金融市場(chǎng)學(xué)自考試題

全國(guó)（湖北省）2010年1月自考
金融市場(chǎng)學(xué)試題
課程代碼：00077

一、單項(xiàng)選擇題（本大題共20小題，每小題1分，共20分）
在每小題列出的四個(gè)備選項(xiàng)中只有一個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選或未選均無(wú)分。
1.屬于經(jīng)濟(jì)周期預(yù)測(cè)先行指標(biāo)的是（      ）
A.工業(yè)產(chǎn)值 B.消費(fèi)物價(jià)指數(shù)
C.消費(fèi)者信心指數(shù) D.失業(yè)的平均期限
2.現(xiàn)貨交易不包括（      ）
A.現(xiàn)金交易 B.保證金交易
C.固定方式交易 D.利率互換
3.下列選項(xiàng)中，既可以作為交易所市場(chǎng)的回購(gòu)抵押品，也可以作為銀行間市場(chǎng)的回購(gòu)抵押品的是（      ）
A.國(guó)債 B.政策性金融債
C.央行票據(jù) D.企業(yè)債
4.發(fā)行者只對(duì)特定的股票發(fā)行對(duì)象發(fā)行股票的方式稱為（      ）
A.公募發(fā)行 B.私募發(fā)行
C.直接發(fā)行 D.間接發(fā)行
5.影響股票供求關(guān)系的市場(chǎng)因素是（      ）
A.投資者動(dòng)向 B.金融形勢(shì)
C.勞資糾紛 D.財(cái)政狀況
6.市場(chǎng)價(jià)格若沒有達(dá)到客戶所要求的特定價(jià)位，則不能成交的訂單是（      ）
A.到價(jià)單 B.市場(chǎng)單
C.限價(jià)單 D.收盤單
7.期貨交易中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的防范機(jī)制是（      ）
A.保證金制度 B.無(wú)負(fù)債結(jié)算制度
C.價(jià)格限額 D.實(shí)物交割
8.從投資運(yùn)作的特點(diǎn)出發(fā)，可將證券投資基金劃分為（      ）
A.對(duì)沖基金與套匯基金 B.私募基金與公募基金
C.在岸基金與離岸基金 D.股票基金與債券基金
9.國(guó)債柜臺(tái)交易的交割方式為（      ）
A.T 0 B.T 1
C.T 2 D.T 3
10.一張15年期，年利率為7.2％，市場(chǎng)買賣價(jià)格為800元，票面價(jià)值為1000元的債券，其即期收益率為（      ）
A.7.2％ B.8％
C.8.5％ D.9％
11.為謀取現(xiàn)貨與期貨之間價(jià)差變動(dòng)收益而參與期貨市場(chǎng)的交易者是（      ）
A.基差交易者 B.價(jià)差交易者
C.頭寸交易者 D.日交易者
12.從總量上看，證券交易是一場(chǎng)零和游戲，不會(huì)形成價(jià)值的增加。這體現(xiàn)了證券投資的（      ）
A.交易的兩面性原理 B.風(fēng)險(xiǎn)收益均衡原理
C.搭便車原理 D.信息傳遞原理
13.基金募集期限屆滿，封閉式基金募集的基金份額總額應(yīng)達(dá)到核準(zhǔn)規(guī)模的（      ）
A.50％以上 B.75％以上
C.70％以上 D.80％以上
14.按成交后收付時(shí)間的不同，可將匯率劃分為（      ）
A.基礎(chǔ)匯率與套算匯率 B.即期匯率與遠(yuǎn)期匯率
C.買入?yún)R率與賣出匯率 D.名義匯率與實(shí)際匯率
15.用于表示單個(gè)資產(chǎn)對(duì)整個(gè)市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)的影響的是（      ）
A.M2測(cè)度 B.β系數(shù)
C.詹森指數(shù) D.特雷諾指數(shù)
16.基金持有人與基金管理人和托管人之間的法律契約是（      ）
A.基金合同 B.招募說(shuō)明書
C.托管協(xié)議 D.申請(qǐng)報(bào)告
17.下列選項(xiàng)中，屬于外幣支付憑證的是（      ）
A.現(xiàn)金 B.鑄幣
C.票據(jù) D.政府債券
18.反映企業(yè)對(duì)債務(wù)融資的依賴程度的財(cái)務(wù)比率是（      ）
A.資產(chǎn)收益率 B.存貨周轉(zhuǎn)率
C.股利收益率 D.利息保障倍數(shù)
19.DEA代表（      ）
A.正負(fù)差 B.異同平均數(shù)
C.未成熟隨機(jī)值 D.威廉指標(biāo)
20.歷史最悠久的國(guó)際金融中心是（      ）
A.倫敦金融中心 B.紐約金融中心
C.巴林金融中心 D.東京金融中心
二、多項(xiàng)選擇題（本大題共5小題，每小題2分，共10分）
在每小題列出的五個(gè)備選項(xiàng)中至少有兩個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選、少選或未選均無(wú)分。
21.債券場(chǎng)外交易的交易方式是（         ）
A.現(xiàn)貨交易 B.期貨交易
C.期權(quán)交易 D.自營(yíng)買賣
E.代理買賣
22.開放式基金的基本交易種類是（         ）
A.回購(gòu) B.申購(gòu)
C.轉(zhuǎn)換 D.贖回
E.變更
23.對(duì)利息率的形成起關(guān)鍵作用的因素包括（         ）
A.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn) B.違約風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D.期限風(fēng)險(xiǎn)
E.基差波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
24.構(gòu)成金融市場(chǎng)最基本的兩個(gè)因素是（         ）
A.價(jià)格 B.信息中介
C.參與者 D.交易中介
E.交易對(duì)象
25.技術(shù)分析的假設(shè)條件包括（         ）
A.市場(chǎng)弱式有效 B.交易零成本
C.交易行為包含一切信息 D.價(jià)格沿趨勢(shì)移動(dòng)
E.歷史會(huì)重演
三、名詞解釋題（本大題共4小題，每小題3分，共12分）
26.票據(jù)
27.基金證券
28．遠(yuǎn)期外匯交易
29．同業(yè)拆借市場(chǎng)
四、簡(jiǎn)答題（本大題共5小題，每小題6分，共30分）
30．簡(jiǎn)述股票流通市場(chǎng)的主要功能。
31．簡(jiǎn)述基金投資策略的主要體現(xiàn)。
32．簡(jiǎn)述離岸金融市場(chǎng)的作用。
33．簡(jiǎn)述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析的內(nèi)容。
34．簡(jiǎn)述債券回購(gòu)協(xié)議交易的定義及其本質(zhì)。
五、論述題（本大題共2小題，每小題14分，共28分）
35．試述貨幣市場(chǎng)對(duì)機(jī)構(gòu)投資人的意義。
36．試述金融期貨交易與金融期權(quán)交易的差異。