浙江省2010年10月自考國(guó)際金融實(shí)務(wù)試題

一、單項(xiàng)選擇題(本大題共15小題，每小題2分，共30分)
　　在每小題列出的四個(gè)備選項(xiàng)中只有一個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選或未選均無分。
　　1.國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO-4217貨幣代碼中港幣的標(biāo)準(zhǔn)寫法為（　　）
　　A.AUD
　　B.TT
　　C.SF
　　D.HKD
　　2.外匯交易中Six Dollar表示的是（　?。?BR>　　A.6美元
　　B.6千美元
　　C.6萬美元
　　D.6百萬美元
　　3.若倫敦外匯市場(chǎng)即期匯率為GBP/USD=1.4608/18，3個(gè)月遠(yuǎn)期升水51/46，則3個(gè)月美元遠(yuǎn)期外匯匯率為（　?。?BR>　　A.GBP/USD=1.4557/72
　　B.GBP/USD=1.4557/67
　　C.GBP/USD=1.4659/64
　　D.GBP/USD=1.4562/72
　　4.以下關(guān)于升、貼水的說法正確的是（　?。?BR>　　A.直接標(biāo)價(jià)法下，遠(yuǎn)期外匯匯率=即期匯率-升水
　　B.直接標(biāo)價(jià)法下，遠(yuǎn)期外匯匯率=即期匯率+貼水
　　C.間接標(biāo)價(jià)法下，遠(yuǎn)期外匯匯率=即期匯率+升水
　　D.間接標(biāo)價(jià)法下，遠(yuǎn)期外匯匯率=即期匯率+貼水
　　5.實(shí)際頭寸減去即期外匯頭寸后的金額被稱為（　?。?BR>　　A.遠(yuǎn)期外匯頭寸
　　B.預(yù)防性頭寸
　　C.現(xiàn)金外匯頭寸
　　D.綜合頭寸
　　6.英鎊利率互換交易中常用的計(jì)息天數(shù)方法為（　　）
　　A.30/360
　　B.實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)
　　C.實(shí)際天數(shù)/360
　　D.實(shí)際天數(shù)/365
　　7.在顧客取消前一直有效，不以當(dāng)日為限的訂單是（　?。?BR>　　A.階梯訂單
　　B.開放訂單
　　C.任選其一訂單
　　D.瞬間訂單
　　8.期貨市場(chǎng)的核心機(jī)制是（　　）
　　A.價(jià)格限制制度
　　B.保證金制度
　　C.有效期限制制度
　　D.清算所的日結(jié)算制度
　　9.外匯期貨行情表中CHANGE表示的意思為（　?。?BR>　　A.合約基礎(chǔ)貨幣
　　B.未平倉(cāng)合約數(shù)
　　C.當(dāng)日收盤價(jià)與前一日的差額
　　D.當(dāng)日成交量
　　10.MMI代表的是（　　）
　　A.價(jià)值線綜合指數(shù)
　　B.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)
　　C.紐約股票交易所綜合指數(shù)
　　D.主要市場(chǎng)指數(shù)
　　11.表示合約約定的交割日的遠(yuǎn)期匯率之SAFEBBA詞匯是（　?。?BR>　　A.OER
　　B.SSR
　　C.SFS
　　D.CFS
　　12.目前世界大多數(shù)國(guó)家所采用的折算風(fēng)險(xiǎn)的折算方法是（　　）
　　A.流動(dòng)/非流動(dòng)折算法
　　B.貨幣/非貨幣折算法
　　C.時(shí)態(tài)法
　　D.現(xiàn)行匯率法
　　13.歐洲美元是指（　?。?BR>　　A.歐洲地區(qū)的美元
　　B.美國(guó)境外的美元
　　C.世界各國(guó)美元的總稱
　　D.各國(guó)官方的美元儲(chǔ)備
　　14.在貸款簽約后，借款人按約定逐步提取貸款資金，經(jīng)過一段寬限期后，逐步償還本金，或到期一次償還本金的貸款方式稱為（　　）
　　A.一次性貸款
　　B.直接銀團(tuán)貸款
　　C.期限貸款
　　D.循環(huán)信用貸款
　　15.企業(yè)在需要籌款添置機(jī)械設(shè)備時(shí)，租賃公司不是向其直接貸款，而是將代其購(gòu)入的機(jī)械設(shè)備租賃給企業(yè)的租賃形式為（　?。?BR>　　A.金融租賃
　　B.經(jīng)營(yíng)租賃
　　C.銷售式租賃
　　D.杠桿租賃
　　二、多項(xiàng)選擇題(本大題共5小題，每小題3分，共15分)
　　在每小題列出的五個(gè)備選項(xiàng)中至少有兩個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選、少選或未選均無分。
　　1.掉期率報(bào)價(jià)方式通常應(yīng)用于（　　）
　　A.美國(guó)銀行間的遠(yuǎn)期外匯報(bào)價(jià)
　　B.日本銀行間的遠(yuǎn)期外匯報(bào)價(jià)
　　C.英國(guó)銀行間的遠(yuǎn)期外匯報(bào)價(jià)
　　D.瑞典銀行間的遠(yuǎn)期外匯報(bào)價(jià)
　　E.銀行對(duì)顧客的遠(yuǎn)期外匯報(bào)價(jià)
　　2.以下屬于套匯交易所造成的結(jié)果有（　?。?BR>　　A.匯率低的貨幣供大于求
　　B.匯率低的貨幣供不應(yīng)求
　　C.匯率高的貨幣供大于求
　　D.匯率高的貨幣供不應(yīng)求
　　E.匯率差異趨于消失
　　3.以下屬于金融期貨市場(chǎng)功能的有（　　）
　　A.保值功能
　　B.避險(xiǎn)功能
　　C.價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能
　　D.投機(jī)功能
　　E.收集和發(fā)布信息功能
　　4.識(shí)別外匯風(fēng)險(xiǎn)的主要方法有（　?。?BR>　　A.故障樹法
　　B.頭腦風(fēng)暴法
　　C.德爾菲法
　　D.決策樹法
　　E.模型測(cè)試法
　　5.屬于出口信貸形式的有（　?。?BR>　　A.賣方信貸
　　B.信用限額安排
　　C.混合貸款
　　D.買方信貸
　　E.存款協(xié)議
　　、三、判斷分析題（本大題共5小題，每小題3分，共15分）
　　判斷正誤，請(qǐng)?jiān)陬}后的括號(hào)內(nèi)，正確的劃上“√”，錯(cuò)誤的劃上“×”，并簡(jiǎn)述理由。
　　1.利用不同外匯市場(chǎng)之間不同貨幣種類、匯率差異而進(jìn)行的，低買高賣、套取差價(jià)利潤(rùn)的外匯交易是掉期交易。（　?。?BR>　　2.貨幣互換是互換雙方交換幣種不同，計(jì)息方式相同的一系列現(xiàn)金流的金融交易。（　?。?BR>　　3.報(bào)價(jià)單表示如果市場(chǎng)達(dá)到顧客所規(guī)定的價(jià)格，經(jīng)紀(jì)人應(yīng)立即成交。（　?。?BR>　　4.看跌期權(quán)指的是期權(quán)的買方與賣方約定在到期日或期滿前買方有權(quán)按約定的匯率從賣方買入特定數(shù)量的貨幣。（　　）
　　5.在對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等以外幣計(jì)值的會(huì)計(jì)報(bào)表以母國(guó)貨幣進(jìn)行折算過程中所產(chǎn)生的外匯風(fēng)險(xiǎn)，被稱為交易風(fēng)險(xiǎn)。（　?。?BR>　　四、計(jì)算題(本大題共2小題，每小題4分，共8分)
　　1.已知：某客戶在10月17日欲承做即期至12月12日的掉期交易，又知即期（Spot）為10月19日，Spot/2Month的掉期率為93點(diǎn)。
　　計(jì)算：即期至12月12日的掉期率。
　　2.假設(shè)目前貨幣市場(chǎng)利率報(bào)價(jià)如下：
　　2個(gè)月期拆入利率為6.5%，拆出利率6.75%；
　　6個(gè)月期拆入利率為6.9%，拆出利率6.98%；
　　2個(gè)月實(shí)際天數(shù)61天，6個(gè)月實(shí)際天數(shù)184天。
　　計(jì)算：2×6的遠(yuǎn)期利率協(xié)議報(bào)價(jià)。
　　五、名詞解釋（本大題共3小題，每小題3分，共9分）
　　1.市場(chǎng)創(chuàng)造者
　　2.套利交易
　　3.遠(yuǎn)期啟動(dòng)互換
　　六、簡(jiǎn)答題(本大題共2小題，每小題5分，共10分)
　　1.試簡(jiǎn)述外匯銀行頭寸管理的最終目標(biāo)及其管理方法。
　　2.試簡(jiǎn)述互換產(chǎn)品的創(chuàng)新。
　　七、案例分析題(本大題13分)
　　2008年6月1日外匯市場(chǎng)行情為：即期匯率1＝$1.3517/20。美國(guó)某一貿(mào)易公司向法國(guó)出口一批商品，收到3個(gè)月到期的歐元遠(yuǎn)期匯票100萬。此例中：
　　（1）若在2008年6月1日簽訂外匯期貨合同，則協(xié)定匯率為1＝$1.3515。
　?。?）2008年9月1日付款時(shí)的外匯市場(chǎng)行情為：即期匯率1＝$1.3505/10。
　?。?）若在2008年9月1日簽訂外匯期貨合同，則協(xié)定匯率為1＝$1.3500。
　　為了避免歐元兌美元貶值所帶來的外匯風(fēng)險(xiǎn)，出口商從事了外匯期貨交易進(jìn)行保值。
　　要求：
　?。?）美國(guó)出口商如何利用外匯期貨市場(chǎng)（假定每份歐元合約為12.5萬）進(jìn)行保值（寫出交易過程）并計(jì)算出收益（或虧損）額為多少？（不考慮手續(xù)費(fèi)等因素）
　?。?）指出該交易過程中所使用的是外匯期貨交易中的哪一種保值方法？

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