自考國際金融實務(wù)試題_浙江省2009年1月自考試卷

浙江省2009年1月自考國際金融實務(wù)試題

課程代碼：02636
一、單項選擇題(本大題共15小題，每小題2分，共30分)
在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選或未選均無分。   
1.國際標(biāo)準(zhǔn)ISO-4217貨幣代碼中加拿大元的標(biāo)準(zhǔn)寫法為(      )
A.AUD B.CAD 
C.Funds D.CHF
2.對外匯行情起承上啟下作用的外匯市場是(      )
A.東京市場 B.紐約市場 
C.悉尼市場 D.惠靈頓市場
3.大部分即期外匯買賣采用的交割日類型為(      )
A.標(biāo)準(zhǔn)交割日 B.隔日交割日 
C.選擇交割日 D.固定交割日
4.外匯交易中，投機(jī)者先賣后買，并且在拋售外匯時，實際上手中并無外匯，這種投機(jī)活動被稱為(      )
A.空頭 B.多頭 
C.買空 D.賣空
5.套匯交易所采用的匯率是(      )
A.信匯匯率 B.票匯匯率 
C.電匯匯率 D.行匯匯率
6.建設(shè)工程企業(yè)融資比較適合的互換類型是(      )
A.固定型互換 B.增長型互換 
C.減弱型互換 D.起伏型互換
7.鏡像互換期權(quán)指的是(      )
A.固定利率方有權(quán)延展合約有效期 B.固定利率支付方有權(quán)取消互換
C.固定利率方有權(quán)縮短合約有效期 D.固定利率接受方有權(quán)取消互換
8.標(biāo)志著金融期貨進(jìn)入交易市場的時間為(      )
A.1865年 B.1972年 
C.1975年 D.1982年
9.整日以極微小的價差買進(jìn)或賣出，賺取一兩個刻度的交易者被稱為(      )
A.搶帽子者 B.日交易者 
C.基差交易者 D.價差交易者
10.下列屬于中長期債券期貨合約的是(      )
A.短期國庫券期貨合約 B.歐洲美元期貨合約
C.政府國民抵押協(xié)會證券期貨合約 D.定期存單期貨合約
11.在到期日前任何一天都可以行使的期權(quán)是(      )
A.歐式期權(quán) B.美式期權(quán) 
C.看漲期權(quán) D.看跌期權(quán)
12.表示交割日市場上到期日匯率與當(dāng)日的匯差之SAFEBBA詞匯是(      )
A.OER B.SSR 
C.SFS D.CFS
13.經(jīng)濟(jì)主體對資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行會計處理中，在將功能貨幣轉(zhuǎn)換成計賬貨幣時，因匯率變動而呈現(xiàn)賬面損失的外匯風(fēng)險稱為(      )
A.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險 B.經(jīng)營風(fēng)險 
C.會計風(fēng)險 D.交易風(fēng)險
14.歐洲貨幣市場是(      )
A.經(jīng)營歐洲貨幣單位的國家金融市場 B.經(jīng)營歐洲國家貨幣的國際金融市場
C.歐洲國家國際金融市場的總稱 D.經(jīng)營境外貨幣的國際金融市場
15.跟單托收中的D/A指的是(      )
A.信托收據(jù) B.承兌交單 
C.承兌匯票貼現(xiàn) D.遠(yuǎn)期付款交單

二、多項選擇題(本大題共5小題，每小題3分，共15分)
在每小題列出的五個備選項中至少有兩個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選、少選或未選均無分。
1.外匯交易員通過路透社資訊系統(tǒng)在終端機(jī)上可獲得的信息包括(          )
A.市場趨勢 B.技術(shù)圖表分析 
C.敘做外匯買賣 D.即時匯率行情 
E.即時信息
2.遠(yuǎn)期外匯價格的決定因素有(          )
A.即期匯率價格 B.買入貨幣與賣出貨幣間的利率差
C.遠(yuǎn)期期限的長短 D.買入貨幣與賣出貨幣間的匯率差
E.交割時間
3.以下屬于《利率和貨幣互換協(xié)議》主要條款的有(          )
A.交易日 B.合同貨幣 
C.利率 D.費用 
E.清算賬戶
4.反映期貨市場流動性和深度的指標(biāo)有(          )
A.交易價格 B.交易日 
C.交易量 D.交割日 
E.未平倉量
5.金融風(fēng)險的計量一般包括(          )
A.故障樹法 B.蒙特卡羅模擬法 
C.德爾菲法 D.決策樹法 
E.模型測試法

三、判斷分析題（本大題共5小題，每小題3分，共15分）
判斷下列各題，正確的在題后括號內(nèi)打“√”，錯的打“×”并簡述理由。
1.利率互換是交易雙方在不同期限內(nèi)，交換幣種一致、名義本金相同，但付息方式不同的一系列現(xiàn)金流的金融交易。(      )
2.到價單表(武漢自考)示顧客限定場內(nèi)經(jīng)紀(jì)人必須以特定價格或比特定價格更有利的價格買賣期貨合約。(      )
3.開放訂單只能在交易場內(nèi)出價3次，若未成交，則取消委托。(      )
4.FRA中的“2×5”是指交易日和即期日之間為二天，交易日至結(jié)算日之間的時間為5個月。(      )
5.外匯風(fēng)險是指由于匯率波動而使以外幣計值的資產(chǎn)、負(fù)債、盈利或預(yù)期未來現(xiàn)金流量的本幣價值發(fā)生變動而給外匯交易主體帶來的損失。(      )

四、計算題（本大題共2小題，每小題4分，共8分）
1.已知即期匯率：EUR/HKD=11.7120/30
掉期率：Spot/1Month 10/20
Spot/2Month 25/40
計算銀行報出1個月至2個月的任選交割日的遠(yuǎn)期匯率。
2.已知某一日同一時刻：
倫敦市場匯價GBP/HKD=15.0685/98
香港市場匯價GBP/HKD=15.0453/73
計算：以1000萬港元進(jìn)行套匯，將能獲得多少毛利？

五、名詞解釋（本大題共3小題，每小題3分，共9分）
1.遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期掉期交易
2.時間套匯
3.擇期交易

六、簡答題（本大題共2小題，每小題5分，共10分）
1.試簡述投機(jī)商的含義及其主要表現(xiàn)。
2.試簡述外匯期貨與外匯遠(yuǎn)期的區(qū)別。

七、案例分析題（本大題共13分）
某美國公司預(yù)計6月上旬將有100萬德國馬克收入，為防止馬克匯率下跌而蒙受損失，4月2日公司買入8份6月到期的馬克看跌期權(quán)（歐式期權(quán)），協(xié)定匯率為1馬克=0.6440美元，期權(quán)費為1馬克=0.0003美元。
問：
若到期日馬克即期匯率為1美元=1.5408/32馬克或1美元=1.5576/96馬克，哪種情況下該公司將執(zhí)行期權(quán)？分別計算兩種情況下公司的美元收入。