自考“風(fēng)險管理”串講（10）

　　第八章 風(fēng)險管理決策

　　一、風(fēng)險管理決策的特點：

　　（一） 定期評估、適時調(diào)整決策。

　　（二） 科學(xué)與藝術(shù)相結(jié)合。

　?。ㄈ?風(fēng)險管理決策的績效在短期內(nèi)不明顯。

　　二、什么是憂慮價值？有哪些影響因素？

　　（一） 憂慮價值是指對人們關(guān)于風(fēng)險事故的所至后果不確定性的擔(dān)憂的一種貨幣表示。

　?。ǘ?憂慮價值有以下影響因素：

　　1. 風(fēng)險損失的概率分布。 2. 人們對風(fēng)險損失不確定性的把握程度。

　　3. 風(fēng)險管理的目標(biāo)。 4. 決策者的個人膽識。

　　三、什么是損失矩陣？

　　損失矩陣是指用以反映特定風(fēng)險在多種處理方案下的損失額和費用額的一種表示。

　　四、風(fēng)險決策原則是什么？

　?。ㄒ唬?損失概率不知道的情況下：

　　1. 最大最小原則：風(fēng)險管理決策者以風(fēng)險的最大潛在損失最小者為最佳方案。

　　2. 最小最小原則：風(fēng)險管理決策者以風(fēng)險的最最小潛在損失最小者為最佳方案。

　?。ǘ?損失概率知道的情況下：

　　1. 最可能發(fā)生的損失最小者為優(yōu)。 2. 損失期望值最小者為優(yōu)。

　　五、效用、效用函數(shù)、效用曲線的含義：

　　（一） 效用是衡量人們對某種事物的主管價值態(tài)度、偏愛、傾向等的一種指標(biāo)。

　?。ǘ?效用函數(shù)是指效用隨著某些事物的變化而相應(yīng)改變的一種對應(yīng)關(guān)系。

　　（三） 效用曲線是用以反映效用函數(shù)的曲線。